Drittmittelprojekt: Wolfgang Schmid

Wolfgang Schmid: "Sequenzielle Überwachung des Lagerverhaltens und des Kovarianzverhaltens hochdimensionaler Zeitreihen."

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Volume: 189.700 €

Auf Grund der schnellen Entwicklung der Computertechnologie in den letzten Jahren ist es heutzutage möglich riesige Datensätze zu speichern und zu analysieren. In diesen Fällen ist die Dimension des zugrundeliegenden stochastischen Modells sehr groß und neue Ansätze müssen entwickelt werden, um statistische Schlussfolgerungen für eine derartige Situation ziehen zu können.
Gegenstand dieses Projektes ist das Monitoring von hochdimensionalen Prozessen. Dabei handelt es sich um eine vollkommen neue Disziplin. Der Großteil der bisherigen Publikationen zu diesem Bereich geht von unabhängigen Zufallsprozessen aus. Das ist allerdings eine drastische Einschränkung, die in der Praxis häufig nicht erfüllt ist. Hier wird davon ausgegangen, dass der zugrundeliegende Prozess eine hochdimensionale Zeitreihe ist und die Daten somit eine Abhängigkeitsstruktur besitzen.
In diesem Projekt werden verschiedene Anwendungen diskutiert. Derartige Probleme treten in der industriellen Fertigung als eine Folge neuer digitaler Produktionsmethoden im Rahmen von Industrie 4.0 auf. Ein weiteres wichtiges Anwendungsgebiet ist das Monitoring von Portfolios.